中国大学MOOC: 已知当前黄金现货的价格为$1200/盎司，年储存成本率为现货价格的2% （假设年末支付），一年期无风险利率为8%。如果当前市场上1年期黄金期货的交易价格为$1340/盎司，那么下列套利策略正确的是（ ）
举一反三
- 已知当前黄金现货的价格为$1200/盎司，年储存成本率为现货价格的2% （假设年末支付），一年期无风险利率为8%。如果当前市场上1年期黄金期货的交易价格为$1340/盎司，那么下列套利策略正确的是（ ） A: 做空黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债 B: 做多黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债 C: 做空黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债 D: 做多黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债
- 假设一张2年期黄金期货合约价格为468.6元。每年储藏黄金的费用为2元/盎司(该费用在年终支付)；黄金现货价格为420元，无风险利率为每年5%，按连续复利。则下列说法正确的是______。 A: 2年期期货的公平价格为468.6元，与当前的期货合约市场价格一致，因此不存在套利机会 B: 2年期期货的公平价格小于当前期货合约的市场价格，因此可以做空黄金并做多2年期期货，实现无风险套利 C: 2年期期货的公平价格小于当前期货合约的市场价格，已经拥有黄金现货的投资者可以售出黄金并持入黄金期货多头获利 D: 如果该投资者同时考虑1年期黄金期货，则其公平市价应该为443.53元
- 投资者欲考虑投资1年到期的黄金期货合约。假设年储藏成本为2美元/盎司，在年末支付。黄金的现货价格为450美元/盎司，连续复利的无风险年利率为7%，则期货理论价格为（）美元 A: 450.0 B: 482.5 C: 484.6 D: 493.4
- 设目前黄金的现货价格为1500美元/盎司，1年期的远期的协议价格为1700美元/盎司，市场借贷连续复利率为10%，若黄金的储存成本为0，请问：1）有无套利机会？2）若套利规模为100盎司，步骤和结果如何？（要求写出过程）
- 假设黄金现价为每盎司733美元，其储存成本为每年每盎司2美元，一年后支付，美元一年期无风险利率为4%，则一年期黄金期货的理论价格为（ ）美元/盎司。 A: 734.92 B: 764.9959 C: 764.91 D: 760.8327