A: 734.92
B: 764.9959
C: 764.91
D: 760.8327
举一反三
- 投资者欲考虑投资1年到期的黄金期货合约。假设年储藏成本为2美元/盎司，在年末支付。黄金的现货价格为450美元/盎司，连续复利的无风险年利率为7%，则期货理论价格为（）美元 A: 450.0 B: 482.5 C: 484.6 D: 493.4
- 假设黄金的现价为每盎司$1200，市场上有一种一年期远期合约的交割价格为每盎司$1250，黄金的存储成本为每年每盎司10美元，期末一次性支付，美元的无风险年利率为2%。则市场上该远期合约多头的价值为
- 中国大学MOOC: 已知当前黄金现货的价格为$1200/盎司，年储存成本率为现货价格的2% （假设年末支付），一年期无风险利率为8%。如果当前市场上1年期黄金期货的交易价格为$1340/盎司，那么下列套利策略正确的是（ ）
- 2004年3月1日，纽约黄金现货价格为300美元/盎司，2004年12月到期的COMEX黄金期货价格为315美元/盎司。2004年11月1日黄金现货价格为280美元/盎司，12月到期的期货价格为281美元/盎司。3月1日，一黄金公司Nulcus决定用COMEX黄金期货对冲其11月份的500000盎司黄金产出价格风险。假定该公司在11月1日黄金出库，则该公司实际收到的价格为多少？
- 某套利者在黄金市场上以950美元／盎司卖出－份7月份黄金期货合约，同时他在该市场上以961美元／盎司买入－份11月份的黄金期货合约。若经过－段时间后，7月份价格变为955美元／盎司，同时11月份价格变为972美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利的结果为赢利（）。 A: 6美元／盎司 B: －6美元／盎司 C: 5美元／盎司 D: －5美元／盎司
内容
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5月15日，某交易所8月份黄金期货合约的价格为399.5美元/盎司，10月份黄金期货合约的价格为401美元/盎司。某交易者此时入市，买入一份8月份黄金期货合约，同时卖出一份10月份黄金期货合约。在不考虑其他因素影响的情况下，下列选择中使该交易者亏损的是( )。 A: 8月份黄金合约的价格涨至402.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格涨至401.5美元/盎司 B: 8月份黄金合约的价格降至398.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格降至399.5美元/盎司 C: 8月份黄金合约的价格涨至402.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格涨至404.00美元/盎司 D: 8月份黄金合约的价格降至398.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格降至397.00美元/盎司
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5月15日，某交易所8月份黄金期货合约的价格为399．5美元／盎司，10月份黄金期货合约的价格为401美元／盎司。某交易者此时人市。买入一份8月份黄金期货合约，同时卖出一份10月份黄金期货合约。在不考虑其他因素影响的情况下，下列选择中使该交易者亏损的是( )。 A: 8月份黄金合约的价格涨至402．5美元／盎司，10月份黄金合约的价格涨至401．5美元／盎司 B: 8月份黄金合约的价格降至398．5美元／盎司，10月份黄金合约的价格降至399．5美元／盎司 C: 8月份黄金合约的价格涨至402．5美元／盎司，10月份黄金合约的价格涨至404．50美元／盎司 D: 8月份黄金合约的价格降至398．5美元／盎司，10月份黄金合约的价格降至397．00美元／盎司
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某投资者在5月份以4．5美元/盎司的权利金买入－张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失（）。 A: 45.5美元/盎司 B: 54.5美元/盎司 C: 50美元/盎司 D: 4.5美元/盎司
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某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失( )。 A: 45.5美元/盎司 B: 54.5美元/盎司 C: 50美元/盎司 D: 4.5美元/盎司
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已知当前黄金现货的价格为$1200/盎司，年储存成本率为现货价格的2% （假设年末支付），一年期无风险利率为8%。如果当前市场上1年期黄金期货的交易价格为$1340/盎司，那么下列套利策略正确的是（ ） A: 做空黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债 B: 做多黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债 C: 做空黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债 D: 做多黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债