股票价格是40,执行价格是35,无风险利率是0.02,波动率=0.2,T=0.5,欧式看涨期权的价格是
A: 0.42
B: 5.77
C: 5.35
D: 0.53
A: 0.42
B: 5.77
C: 5.35
D: 0.53
B
举一反三
- 中国大学MOOC: 股票价格是40,执行价格是35,无风险利率是0.02,波动率=0.2,T=0.5,欧式看涨期权的价格是
- 以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式?? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,均与期权价值正相关变动的是()。 A: 无风险利率 B: 执行价格 C: 到期期限 D: 股票价格的波动率
- 无股息股票欧式看涨期权的价格下限是( )。 A: 执行价格 B: 期权费 C: 股票价格 D: 股票现货与执行价格之差
- 执行价格趋于0时,看涨期权的期权费趋于() A: 股票价格 B: 执行价格 C: 期权期限 D: 股票波动率
内容
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在期权定价理论中,根据R一s模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 A: 期权的执行价格 B: 期权期限 C: 股票价格波动率 D: 无风险利率 E: 现金股利
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对于欧式看涨期权,( )对期权价格的影响是正的 A: 标的价格 B: 到期期限 C: 标的价格的波动率 D: 执行价格
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买卖期权平价关系表达式:标的股票价格+看跌期权价格=看涨期权价格+执行价格现值。图(1)是买入股票;图(2)是卖出看涨期权;图(3)是执行价格的现值;图(4)是卖出看跌期权。[img=1293x1093]17de86a0bd5387e.jpg[/img]要求:以下哪个选项符合图形(1)+(2)=(3)+(4)的顺序并满足买卖期权平价关系: A: 看涨期权价格-标的股票价格 = 看跌期权价格-执行价格现值 B: 标的股票价格 - 执行价格现值 =-看跌期权价格 + 看涨期权价格 C: 看跌期权价格-看涨期权价格=-标的股票价格 + 执行价格现值 D: 标的股票价格 + 卖出看涨期权价格=卖出看跌期权价格+执行价格现值
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下列因素中,与股票欧式期权价格呈负相关的是( ) A: 标的股票市场价格 B: 期权执行价格 C: 标的股票价格波动率 D: 期权有效期内标的股票发放的红利
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假设年无风险利率是10%,看涨期权的期限是6个月,其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量,其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式,该欧式看涨期权的价格是多少?( ) A: $8.205 B: $7.205 C: $6.205 D: $5.205