股票价格是40，执行价格是35，无风险利率是0.02，波动率=0.2，T=0.5，欧式看涨期权的价格是
A: 0.42
B: 5.77
C: 5.35
D: 0.53
A: 0.42
B: 5.77
C: 5.35
D: 0.53
举一反三
- 中国大学MOOC: 股票价格是40，执行价格是35，无风险利率是0.02，波动率=0.2，T=0.5，欧式看涨期权的价格是
- 以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是()。 A: 无风险利率 B: 执行价格 C: 到期期限 D: 股票价格的波动率
- 无股息股票欧式看涨期权的价格下限是（ ）。 A: 执行价格 B: 期权费 C: 股票价格 D: 股票现货与执行价格之差
- 执行价格趋于0时，看涨期权的期权费趋于（） A: 股票价格 B: 执行价格 C: 期权期限 D: 股票波动率