在期权定价理论中，根据R一s模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 A: 期权的执行价格 B: 期权期限 C: 股票价格波动率 D: 无风险利率 E: 现金股利

对于欧式看涨期权，（ ）对期权价格的影响是正的 A: 标的价格 B: 到期期限 C: 标的价格的波动率 D: 执行价格

买卖期权平价关系表达式：标的股票价格＋看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格现值。图（1）是买入股票；图（2）是卖出看涨期权；图（3）是执行价格的现值；图（4）是卖出看跌期权。[img=1293x1093]17de86a0bd5387e.jpg[/img]要求：以下哪个选项符合图形（1）+（2）=（3）+（4）的顺序并满足买卖期权平价关系： A: 看涨期权价格－标的股票价格 ＝ 看跌期权价格－执行价格现值 B: 标的股票价格 － 执行价格现值 ＝－看跌期权价格 + 看涨期权价格 C: 看跌期权价格－看涨期权价格＝－标的股票价格 + 执行价格现值 D: 标的股票价格 + 卖出看涨期权价格＝卖出看跌期权价格＋执行价格现值

下列因素中，与股票欧式期权价格呈负相关的是（ ） A: 标的股票市场价格 B: 期权执行价格 C: 标的股票价格波动率 D: 期权有效期内标的股票发放的红利

假设年无风险利率是10%，看涨期权的期限是6个月，其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量，其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式，该欧式看涨期权的价格是多少？（ ） A: $8.205 B: $7.205 C: $6.205 D: $5.205