中国大学MOOC: 股票价格是40，执行价格是35，无风险利率是0.02，波动率=0.2，T=0.5，欧式看涨期权的价格是
举一反三
- 股票价格是40，执行价格是35，无风险利率是0.02，波动率=0.2，T=0.5，欧式看涨期权的价格是 A: 0.42 B: 5.77 C: 5.35 D: 0.53
- 以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是()。 A: 无风险利率 B: 执行价格 C: 到期期限 D: 股票价格的波动率
- 无股息股票欧式看涨期权的价格下限是（ ）。 A: 执行价格 B: 期权费 C: 股票价格 D: 股票现货与执行价格之差
- 在期权定价理论中，根据R一s模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 A: 期权的执行价格 B: 期权期限 C: 股票价格波动率 D: 无风险利率 E: 现金股利