假设标的资产为不付红利的股票，目前的市场价为50元，波动率为30%，无风险连续复利年利率为9%，该股票4个月期限的美式看跌期权协议价格为50元。求该期权的价值是多少?若期权的协议价格和其他条件不变，但是，期权合约必须到期执行，求该股票的欧式看跌期权的价值是多少?
举一反三
- 假设某种不支付红利的股票的市价为25元，年波动率为25%，无风险利率为5%，该股票期权的协议价格为22元，有效期5个月。（1）如果该期权为欧式看涨期权，求该期权的价格；（2）如果该期权为美式看涨期权，求该期权的价格；（3）如果该期权为欧式看跌期权，求该期权的价格；（4）用以上答案检验看涨、看跌期权平价。
- 假设某种不支付红利股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求以该股票为标的资产的协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。
- 假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降，股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。()
- 在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）. A: 比该股票欧式看跌期权的价格高 B: 比该股票欧式看跌期权的价格低 C: 与该股票欧式看跌期权的价格相同 D: 不低于该股票欧式看跌期权的价格
- 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为5%，目前该股票的价格是30元，看跌期权价格为5元，看涨期权价格为3元，则期权的执行价格为()元。 A: 33.6 B: 34.86 C: 35.17 D: 32.52