某投资组合年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为5%（年化），该投资组合的收益率的标准差为15%，贝塔系数为0.8，则该投资组合的夏普比率为（ ）。
A: 1
B: 0.8
C: 1.2
D: 2.5
A: 1
B: 0.8
C: 1.2
D: 2.5
举一反三
- 某投资组合平均收益率为10%，收益率标准差为15%，贝塔值为1.2，若无风险利率为5%，则该投资组合的夏普比率为（） A: 33.3% B: 30% C: 36% D: 25.5%
- 证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（） A: 2 B: 1.8 C: 1.6 D: 1.5
- 某投资组合平均收益率为22%，收益率标准差为10%，贝塔值为2.5，若无风险利率为8%，则该投资组合的夏普比率为（） A: 40% B: 30% C: 350% D: 140%
- 某基金2013年度收益为58%，假设当年无风险收益率为3%，沪深300指数年度收益率为30%，该基金年化波动率为35%，贝塔系数为1.1，则该基金的夏普比率为()。 A: 1.1 B: 0.5 C: 1.57 D: 0.8
- 某投资组合平均收益率为22%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若平均无风险利率为12%,则该投资组合的夏普比率为()。 A: 0.48 B: 0.13 C: 0.46 D: 0.22