β系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的β系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A: β系数度量的是投资组合的系统风险
B: 标准差度量的是投资组合的非系统风险
C: 投资组合的β系数等于被组合各证券β系数的加权平均值
D: 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
A: β系数度量的是投资组合的系统风险
B: 标准差度量的是投资组合的非系统风险
C: 投资组合的β系数等于被组合各证券β系数的加权平均值
D: 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
举一反三
- 【多选题】贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有 A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
- 贝塔系数和标准差都能衡量投资组组合风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。
- 以下关于标准差和贝塔系数的异同说法正确的是______。 A: 贝塔值反映的是系统风险 B: 标准差反映非系统风险 C: 证券组合的β系数可以用加权平均计算得出 D: 证券组合的标准差可以用加权平均计算得出
- 证券投资组合的收益率是组合中个别证券收益率的加权平均,但证券投资组合的风险不是组合中个别证券的方差或标准差的加权平均。()
- 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)