【多选题】贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有
A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
举一反三
- β系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的β系数和标准差的表述中，正确的有（）。 A: β系数度量的是投资组合的系统风险 B: 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C: 投资组合的β系数等于被组合各证券β系数的加权平均值 D: 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
- 贝塔系数和标准差都能衡量投资组组合风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。
- 以下关于标准差和贝塔系数的异同说法正确的是______。 A: 贝塔值反映的是系统风险 B: 标准差反映非系统风险 C: 证券组合的β系数可以用加权平均计算得出 D: 证券组合的标准差可以用加权平均计算得出
- 关于贝塔系数，下列说法正确的有()。 A: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 B: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 C: 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 D: 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
- 下列关于贝塔系数的表述，正确的是( )。 A: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的非系统性风险 B: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的系统性风险 C: 证券组合的贝塔系数等于证券组合中单只证券贝塔系数的加权平均 D: 单只证券的贝塔系数越大，该证券的必要报酬率越小