根据看跌-看涨期权平价关系式，持有欧式看跌期权和股票，同时卖空欧式看涨期权的收益等于（）。
A: 股票的收益
B: 看跌期权的收益
C: 零息债券的收益
D: 看涨期权的收益
A: 股票的收益
B: 看跌期权的收益
C: 零息债券的收益
D: 看涨期权的收益
举一反三
- 根据平价关系式,持有欧式看跌期权和股票,同时卖空欧式看涨期权的收益等于() A: 看跌期权的收益 B: 零息债券的收益 C: 看涨期权的收益 D: 股票的收益
- 根据平价关系式，持有欧式看跌期权和股票，同时卖空欧式看涨期权的收益等于 （
- 中国大学MOOC: 根据平价关系式，持有欧式看跌期权和股票，同时卖空欧式看涨期权的收益等于 （ ）
- BSM可以用于哪些期权定价？ A: 欧式看涨期权 B: 欧式看跌期权 C: 无收益资产美式看涨期权 D: 无收益资产美式看跌期权
- 根据无收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，当一国金融市场上存在卖空限制，但是允许期权交易时，下列哪种交易方式与卖空股票的盈亏状况相类似？（） A: 借钱买该股票的看跌期权，同时买入该股票的看涨期权 B: 借钱买该股票的看跌期权，同时卖出该股票的看涨期权 C: 借钱购买该股票的看涨期权，同时卖出该股票的看跌期权 D: 借钱购买该股票的看涨期权，同时卖入该股票的看跌期权