根据平价关系式，持有欧式看跌期权和股票，同时卖空欧式看涨期权的收益等于 （
零息债券的收益
举一反三
- 中国大学MOOC: 根据平价关系式，持有欧式看跌期权和股票，同时卖空欧式看涨期权的收益等于 （ ）
- 根据看跌-看涨期权平价关系式，持有欧式看跌期权和股票，同时卖空欧式看涨期权的收益等于（）。 A: 股票的收益 B: 看跌期权的收益 C: 零息债券的收益 D: 看涨期权的收益
- 根据平价关系式,持有欧式看跌期权和股票,同时卖空欧式看涨期权的收益等于() A: 看跌期权的收益 B: 零息债券的收益 C: 看涨期权的收益 D: 股票的收益
- 根据无收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，当一国金融市场上存在卖空限制，但是允许期权交易时，下列哪种交易方式与卖空股票的盈亏状况相类似？（） A: 借钱买该股票的看跌期权，同时买入该股票的看涨期权 B: 借钱买该股票的看跌期权，同时卖出该股票的看涨期权 C: 借钱购买该股票的看涨期权，同时卖出该股票的看跌期权 D: 借钱购买该股票的看涨期权，同时卖入该股票的看跌期权
- 以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
内容
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由看涨-看跌期权平价关系可知，买入一份看涨期权相当于持有一份股票、持有一份看跌期权和卖空一份面值为执行价格的无风险国债
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中国大学MOOC: 根据看跌-看涨平价关系，若看涨期权和看跌期权的执行价格和到期日均相同，可通过买入看涨期权，卖空相应股票和持有一定数量的现金来构造看跌期权。
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根据看跌-看涨平价关系，若看涨期权和看跌期权的执行价格和到期日均相同，可通过买入看涨期权，卖空相应股票和持有一定数量的现金来构造看跌期权。 A: 正确 B: 错误
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下列哪一个资产不存在于期权平价关系中? A: 欧式看涨期权 B: 美式看跌期权 C: 现金 D: 目标股票
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下列哪一个资产不存在于期权平价关系中? A: 欧式看涨期权 B: 美式看跌期权 C: 现金 D: 目标股票