A: 5
B: 4
C: 3
D: 1.67
举一反三
- 市场组合的收益率为10%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资无风险资产占总投资资产的比例为75%，求投资者的风险厌恶度。PPT68 A: 0.5 B: 1.67 C: 2.5 D: 5
- 某投资组合为单一风险资产与单一无风险资产的投资组合。单一风险资产的预期收益率为10%，标准差为10%，单一无风险资产的收益率为5%。某投资者的风险厌恶系数为10，关于该投资者的最优投资组合，下面哪些项答案是正确的？PPT48 A: 投资风险资产的比例 = 50% B: 最优投资组合的收益率 = 7.50% C: 最优投资组合收益率的标准差 =7.50%
- 某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是
- 若无风险资产A的收益率为5%，风险资产B的预期收益率和标准差分别为15%、20%，投资者的风险厌恶系数为3，则他应该如何投资？ A: 100%投资于无风险资产A B: 100%投资于风险资产B C: 各投资50% D: 投资20%的无风险资产A、投资80%的风险资产B
- 某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。 A: 53.85% B: 63.85% C: 46.15 D: -46.15%
内容
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一个投资组合的期望收益率为20%,标准差为20%。国债能够提供的无风险收益率为7%。风险规避系数为4的投资者更愿意投资国债还是风险投资组合? A: 无风险资产 B: 风险资产
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假定市场上：（1）无风险资产的收益率为6%，（2）风险证券只有A、B两种，它们的预期收益率E(A)=10%、E(B)=20%、并求得用这两种风险资产构成最优风险资产组合时，投资A证券的比例为0.4，投资B证券的比例为0.6，最优风险资产组合的标准差为20%，投资者的风险厌恶系数为10。 A: 由A、B证券构成的风险资产组合的预期收益率为16%。 B: 最优配置线的夏普比率为0.5 C: 最优投资组合里，有25%的资金投资了无风险资产。
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你拥有一个风险组合，期望收益率为15%。无风险收益率为5%，如果你按下列比例投资于风险组合并将其余部分投资于无风险资产，你的总投资组合的期望收益率是多少?(1)120%;(2)90%;(3 )75%。
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张女士可在10%确定收益率的无风险资产和一项有25%的期望收益率及5%标准差的风险资产之间进行投资组合。如果这个投资组合的期望收益率为25%，那么这样的投资组合收益的标准差为 A: 2.50% B: 8% C: 5% D: 10%
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假定市场上：（1）无风险资产的收益率为7%，（2）风险证券只有A、B两种，它们的预期收益率分别为E(A)=10%、E(B)=20%，并求得用这两种风险资产构成最优风险资产组合时，投资A证券的比例为0.3，投资B证券的比例为0.7，最优风险资产组合的标准差为20%。投资者的风险厌恶系数为10。下面哪些阐述是正确的？ A: 由A、B证券构成的最优风险资产组合的预期收益率为10%。 B: 最优资本配置线的夏普比率为2。 C: 最优投资组合里，有75%的资金投资了无风险资产。 D: 最优资本配置线为：E(r)= 7% +0.5σ。