[color=#000000]看跌期权与看涨期权的平价关系[/color]
举一反三
- [color=#000000]证明对于给定的一种股票。其到期日相同的两种期权。 两平的看涨期权费用高于两 [/color][color=#000000]平的看跌期权费用。（提示∶利用看涨期权与看跌期权的平价关系）[/color]
- [color=#000000]抛补的看涨期权[/color]
- 看涨期权与看跌期权平价
- 看跌期权与看涨期权平价原理
- [color=#000000]考虑下列资产组合，按执行价[tex=1.0x1.0]4YXoQ511Q+oQ3VVTocx8yQ==[/tex]美元卖出一份看跌期权，执行价[tex=1.0x1.0]316e/1qROIUfhaXsqss5GA==[/tex]美元买入一份 [/color][color=#000000]看跌期权，标的股票与到期日都相同。 [/color][color=#000000]画出期权到期日时该资产组合的价值。[/color]