[color=#000000]证明对于给定的一种股票。其到期日相同的两种期权。 两平的看涨期权费用高于两 [/color][color=#000000]平的看跌期权费用。（提示∶利用看涨期权与看跌期权的平价关系）[/color]
举一反三
- [color=#000000]看跌期权与看涨期权的平价关系[/color]
- [color=#000000]下列关于多头看涨期权的说法中，正确的有（[color=#000000] [/color]）。[/color] A: 股票市价大于执行价格，会执行期权 B: 多头看涨期权净损失有限，最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大 C: 多头看涨期权净损益=多头看涨期权到期日价值-期权价格 D: 看涨期权到期日价值为“股票市价-执行价格”和“0”之间的较小者
- [color=#000000]考虑下列资产组合，按执行价[tex=1.0x1.0]4YXoQ511Q+oQ3VVTocx8yQ==[/tex]美元卖出一份看跌期权，执行价[tex=1.0x1.0]316e/1qROIUfhaXsqss5GA==[/tex]美元买入一份 [/color][color=#000000]看跌期权，标的股票与到期日都相同。 [/color][color=#000000]画出期权到期日时该资产组合的价值。[/color]
- [color=#000000]抛补的看涨期权[/color]
- [color=#000000]本题将推导两状态看跌期权的价值。数据为∶[tex=13.857x1.214]nLAZu+qKL7lcwlKMRs4ZG9GPeh8QQjgR4M0issl1jVOzf4WUTd5p8nUlRpOT2iKF[/tex]的 [/color][color=#000000]两种可能价格是[tex=1.5x1.0]Je4itg+OBx4uHQMGjrjHtQ==[/tex]和 [tex=1.0x1.0]tjMrMFDWHGiDvtf1Rz604Q==[/tex]。[/color][color=#000000]构建一资产组合，含三股股票，五份看跌期权。该资产组合的（非随机）收益是多[/color][color=#000000]少? 资产组合的现值多少? [/color]