卖空期货，等价于买入无风险证券并卖空标的资产。
举一反三
- 若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过()标的资产现货、()远期来获取无风险利润。 A: 买入;卖出 B: 卖出;买入 C: 卖空;买入 D: 买入;卖空
- 中国大学MOOC: 根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。
- 根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。 A: 正确 B: 错误
- 卖空看涨期权，承担标的资产价格_______的风险；卖空看跌期权，承担标的资产价格_______的风险。 A: 上涨，上涨 B: 上涨，下跌 C: 下跌，上涨 D: 下跌，下跌
- 资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。 A: 以无风险利率借入资金购买资产组合A B: 卖空资产组合A，买入资产组合B C: 卖空资产组合B，买入资产组合A D: 以无风险利率借入资金购买资产组合B