资产组合A的期望收益率为10%,标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%,标准 差为17%。理性投资者将会()。
A: 以无风险利率借入资金购买资产组合A
B: 卖空资产组合A,买入资产组合B
C: 卖空资产组合B,买入资产组合A
D: 以无风险利率借入资金购买资产组合B
A: 以无风险利率借入资金购买资产组合A
B: 卖空资产组合A,买入资产组合B
C: 卖空资产组合B,买入资产组合A
D: 以无风险利率借入资金购买资产组合B
举一反三
- 中国大学MOOC: 资产组合A的期望收益率为10%,标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%,标准 差为17%。理性投资者将会()。
- 一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间,那么他将() A: 只投资风险资产 B: 只投资无风险资产 C: 以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合 D: 以无风险利率借入部分资金,所有资金投入最优风险资产组合
- 一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边,那么()。 A: 以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合 B: 以无风险利率借入部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合 C: 只投资风险资产 D: 不可能有这样的资产组合
- 已知国库券的年收益率为5%,充分分散化的资产组合A和B,收益和风险情况如下: E(R) β值 资产组合A 17% 1.2 资产组合B 12% 0.8 根据套利定价理论,是否存在无风险套利机会,如存在,应如何构造套利投资组合______ A: 市场处于均衡状态,A、B均被正确定价,不存在套利机会。 B: 存在套利机会,应构造如下投资组合:卖空资产组合A,买入资产组合B。 C: 存在套利机会,应构造如下投资组合:以无风险利率5%借入资金,购买资产组合A与B。 D: 存在套利机会,应构造如下投资组合:买入一个资产组合(1/3权重为国库券,2/3权重为组合A),同时卖空等额资产组合B。
- 资产组合A的期望收益率为10%,标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%,标准差为17%。理性投资者将会()。 A: A B: B C: C D: D E: E