• 2022-07-27
    下列关于期权多头的说法,正确的是()。
    A: 标的资产价格波动率正在扩大对看涨期权多头有利
    B: 为防范标的资产空头风险,可考虑买进看涨期权
    C: 相当规模的资产价格窄幅整理时,适宜买进看涨期权
    D: 计划购入标的资产,为锁定成本,可考虑买进看涨期权
  • A,B,D

    内容

    • 0

      其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其期权的情况是( )。 A: 看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降 B: 看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降 C: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 D: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

    • 1

      执行价格相等的多头看涨期权和空头看跌期权可以合成( )。 A: 资产多头 B: 资产空头 C: 空头看涨期权 D: 多头看跌期权

    • 2

      利用标的资产多头与看涨期权空头的组合,可以得到与()相同的盈亏。 A: 看涨期权多头 B: 看涨期权空头 C: 看跌期权多头 D: 看跌期权空头

    • 3

      可以利用标的资产多头与看涨期权空头组合成备兑看涨期权空头。( )

    • 4

      根据看涨期权-看跌期权平价定理,下列公式正确的有()。 A: 标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值 B: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 C: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格 D: 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值