6月5日，大豆现货价格为2020元／吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价为2040元／吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价为2010元／吨。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月份对冲平仓时基差应（）能使该农场实现有净盈利的套期保值。
A: ＞－20元／吨
B: ＜－20元／吨
C: ＜20元／吨
D: ＞20元／吨
A: ＞－20元／吨
B: ＜－20元／吨
C: ＜20元／吨
D: ＞20元／吨
举一反三
- 6月5日，大豆现货价格为2020元／吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价为2040元／吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价为2010元／吨。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月份对冲平仓时基差应（）能使该农场实现有净盈利的套期保值。 A: ＞－20元／吨 B: ＜－20元／吨 C: ＜20元／吨 D: ＞20元／吨
- 某交易者在3 月20 日卖出1 手7 月份大豆合约，价格为1840 元/吨，同时买入1 手9 月份大豆合约价格为1890 元/吨，5 月20 日，该交易者买入1 手7 月份大豆合约，价格为1810 元/吨，同时卖出1 手9 月份大豆合约，价格为1875 元/吨，(注：交易所规定1 手=10吨)，请计算套利的净盈亏()。
- 6月5日，大豆现货价格为2020元/吨。某农场主对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场主担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场主决定进行大豆套保，如6月5日农场主卖出10手大豆合约，成交为2040元/吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价2010元/吨，问在不考虑其他费用情况下，9月对冲平仓时基差应该为（）能使农场主实现净赢利的套保。 A: ＞-20元/吨 B: ＜-20元/吨 C: ＞20元/吨 D: ＜20元/吨
- 6月5日，大豆现货价格为2020元／吨。某农场主对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场主担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场主决定进行大豆套保，如6月5日农场主卖出10手大豆合约，成交为2040元／吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价2010元／吨，在不考虑其他费用情况下，9月对冲平仓时基差应该为( )能使农场主实现净盈利的套保。 A: ＞一20元／吨 B: ＜一20元／吨 C: ＞20元／吨 D: ＜20元／吨
- 某交易者在3 月20 日卖出1 手7 月份大豆合约，价格为1840 元/吨，同时... 手=10吨)，请计算套利的净盈亏()。