计划购入股票者担心价格上涨,可卖出该股票看涨期权以对冲价格风险。()
错
举一反三
- 若某投资者持有某股票,该股票已经上涨了一段时间,但投资者预期该股票还有可能上涨,但又担心其大幅回调,希望在锁定既得利润的情况下,获得进一步上涨利润,可采取的策略是( )。 A: 卖出股票,买入该股票看涨期权 B: 买入股票,卖出该股票看涨期权 C: 卖出股票,卖出该股票看跌期权 D: 买入股票,买入该股票看跌期权
- 在期权到期前,如果股票支付股利,则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格()。 A: 比该股票欧式看涨期权的价格低 B: 比该股票欧式看涨期权的价格高 C: 不低于该股票欧式看涨期权的价格 D: 与该股票欧式看涨期权的价格相同
- 如果你看好某只股票,预计它大概率将要上涨,又担心它下跌,你应该采用如下那个策略? A: 卖出该股票的同时卖出该股票的看涨期权 B: 买进股票的同时买进该股票的看跌期权 C: 卖出该股票的同时卖出该股票的看跌期权 D: 买进股票的同时买进该股票的看涨期权
- 如果股票支付股利,在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格()。 A: A比该股票欧式看涨期权的价格高 B: B比该股票欧式看涨期权的价格低 C: C与该股票欧式看涨期权的价格相同 D: D不低于该股票欧式看涨期权的价格
- 如果股票价格上升,则该股票的看涨期权价格(),看跌期权价格()。 A: 下跌,上涨 B: 上涨,下跌 C: 上涨,上涨 D: 下跌,下跌
内容
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以下期权组合属于做多宽跨式期权组合的是()。 A: 买进9月份到期,执行价格为40元/股的A股票看涨期权,买入同样数量该股票9月份到期,执行价格为40元/股的看跌期权 B: 卖出9月份到期,执行价格为35元/股的A股票看跌期权,卖出同样数量该股票9月份到期,执行价格为40元/股的看涨期权 C: 卖出9月份到期,执行价格为40元/股的A股票看涨期权,卖出同样数量该股票9月份到期,执行价格为40元/股的看跌期权 D: 买进9月份到期,执行价格为35元/股的A股票看跌期权,买入同样数量该股票9月份到期,执行价格为40元/股的看涨期权
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如果股票价格上升,则该股票的看跌期权价格和看涨期权价格如何变动?() A: 下跌,下跌 B: 上涨,下跌 C: 上涨,上涨 D: 下跌,上涨
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抛补看涨期权的头寸是()。 A: 同时买进看涨期权和该种资产 B: 买进该种股票的股份的同时卖出该种股票的看跌期权 C: 卖出股票空头的同时卖出该种股票的看涨期权 D: 买进股票的同时卖出它的看涨期权 E: 买进该种股票的看涨期权的同时卖出看跌期权
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股票价格S=80,看涨期权价值c=15,Δ=0.4,投资者此时持有600股股票(每100股对应1份期权)。为对冲资产价格变化的风险投资者对看涨期权的操作是( ) A: 买入15份看涨期权 B: 卖出15份看涨期权 C: 卖出10份看涨期权 D: 买入10份看涨期权
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股票价格S=100,看涨期权价值c=20,Δ=0.6,投资者此时持有1200股股票(每100股对应1份期权),为对冲资产价格变化的风险投资者对看涨期权的操作是( ) A: 卖出10份看涨期权 B: 买入15份看涨期权 C: 买入25份看涨期权 D: 卖出20份看涨期权