• 2022-07-27
    计划购入股票者担心价格上涨,可卖出该股票看涨期权以对冲价格风险。()
  • 举一反三

    内容

    • 0

      以下期权组合属于做多宽跨式期权组合的是()。 A: 买进9月份到期,执行价格为40元/股的A股票看涨期权,买入同样数量该股票9月份到期,执行价格为40元/股的看跌期权 B: 卖出9月份到期,执行价格为35元/股的A股票看跌期权,卖出同样数量该股票9月份到期,执行价格为40元/股的看涨期权 C: 卖出9月份到期,执行价格为40元/股的A股票看涨期权,卖出同样数量该股票9月份到期,执行价格为40元/股的看跌期权 D: 买进9月份到期,执行价格为35元/股的A股票看跌期权,买入同样数量该股票9月份到期,执行价格为40元/股的看涨期权

    • 1

      如果股票价格上升,则该股票的看跌期权价格和看涨期权价格如何变动?() A: 下跌,下跌 B: 上涨,下跌 C: 上涨,上涨 D: 下跌,上涨

    • 2

      抛补看涨期权的头寸是()。 A: 同时买进看涨期权和该种资产 B: 买进该种股票的股份的同时卖出该种股票的看跌期权 C: 卖出股票空头的同时卖出该种股票的看涨期权 D: 买进股票的同时卖出它的看涨期权 E: 买进该种股票的看涨期权的同时卖出看跌期权

    • 3

      股票价格S=80,看涨期权价值c=15,Δ=0.4,投资者此时持有600股股票(每100股对应1份期权)。为对冲资产价格变化的风险投资者对看涨期权的操作是( ) A: 买入15份看涨期权 B: 卖出15份看涨期权 C: 卖出10份看涨期权 D: 买入10份看涨期权

    • 4

      股票价格S=100,看涨期权价值c=20,Δ=0.6,投资者此时持有1200股股票(每100股对应1份期权),为对冲资产价格变化的风险投资者对看涨期权的操作是( ) A: 卖出10份看涨期权 B: 买入15份看涨期权 C: 买入25份看涨期权 D: 卖出20份看涨期权