根据资本资产定价模型，某项资产的期望收益率取决于以下哪些因素?()
A: 无风险利率
B: 承受系统风险所得到的报酬
C: 系统风险的大小
D: 非系统报酬风险的大小
E: 承受非系统风险所得到的报酬
A: 无风险利率
B: 承受系统风险所得到的报酬
C: 系统风险的大小
D: 非系统报酬风险的大小
E: 承受非系统风险所得到的报酬
A,A,A,B,C
举一反三
- 根据资本资产定价模型，下列表述正确的是（）。 A: 投资者应要求得到系统性和非系统性风险报酬 B: 投资者不应要求得到系统性风险报酬 C: 投资者只应要求得到非系统性风险报酬 D: 投资者只应要求得到系统性风险报酬
- 根据资本资产定价模型，某项资产的风险收益率取决于该资产的（ ）与市场风险溢价。 A: 系统风险 B: 总风险 C: 财务风险 D: 经营风险
- 以下对CAPM的理解不恰当的是？ A: 代表资产的系统风险大小 B: E(r_M)- r_f代表了市场对单位非系统风险的定价 C: 资产的期望收益率和无风险利率 正相关 D: 资产的风险溢价正比于资产的方差
- 资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（）。 A: 系统风险 B: 总风险 C: 可分散风险 D: 非系统风险
- 单项资产的β系数可以衡量单项资产（ ）的大小 A: 可分散风险 B: 利率风险 C: 非系统风险 D: 系统风险
内容
- 0
根据资本资产定价模型，市场只对某项资产所承担的非系统风险进行补偿
- 1
资本资产定价模型（CAPM）中，β值用来衡量（ ）。 A: 系统风险 B: 非系统风险 C: 总风险 D: 违约风险
- 2
资本资产定价模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。 A: 经济因素 B: 特有风险 C: 系统风险 D: 分散化
- 3
资本资产定价模型假设( )可通过投资组合完全分散掉。 A: 非系统风险 B: 抽样风险 C: 非抽样风险 D: 系统风险
- 4
根据资本资产定价模型确定的证券投资组合，可以（）。 A: 使系统风险最小化 B: 消除系统风险 C: 使非系统风险最小化 D: 消除非系统风险