资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（）。
A: 系统风险
B: 总风险
C: 可分散风险
D: 非系统风险
A: 系统风险
B: 总风险
C: 可分散风险
D: 非系统风险
A
举一反三
内容
- 0
资本资产定价模型假设( )可通过投资组合完全分散掉。 A: 非系统风险 B: 抽样风险 C: 非抽样风险 D: 系统风险
- 1
资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（）。 A: 系统风险 B: 可分散风险 C: 市场风险 D: 信用风险
- 2
资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。（)
- 3
根据资本资产定价模型，市场只对某项资产所承担的非系统风险进行补偿
- 4
下列关于资本资产定价模型的说法中，不正确的是（ ）。 A: 市场整体对风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬的数值就越大 B: β×（Rm–Rf）表示市场风险溢酬，也就是市场组合的风险收益率或股票市场的风险收益率 C: 在资本资产定价模型中，计算风险收益率时只考虑了系统风险，没有考虑非系统风险 D: 资本资产定价模型对任何公司、任何资产（包括资产组合）都是适合的