• 2022-07-27
    国债基差多头交易和国债多头套期保值的区别是()
    A: 期货的头寸方向
    B: 现货的头寸方向
    C: 期现数量
    D: 交易损益
  • A,B,C,D
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    举一反三

    内容

    • 0

      若持有现货多头的交易者担心将来现货价格下跌,在期货市场卖出期货合约,当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失,这种套期保值的类型为______。 A: 牛市套期保值 B: 空头套期保值 C: 熊市套期保值 D: 多头套期保值

    • 1

      期货交易者按照交易头寸划分为______。 A: 多头交易者 B: 套期保值者 C: 个人投资者 D: 空头交易者

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      交易者为了()可考虑买进看涨期货期权。 A: 规定购货成本进行多头套期保值 B: 保护已持有的期货多头头寸 C: 搏取杠杆收益 D: 获取权利金价差收益

    • 3

      交易者为了()可考虑买进看涨期权。 A: 获取权利金价差收益 B: 博取杠杆收益 C: 保护已持有的期货多头头寸 D: 锁定购货成本进行多头套期保值

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      按持有头寸和交易方向不同,国债期货投机分为牛市策略和熊市策略。