解释为什么一个美式期权的价值不会小于一个具有同样期限和执行价格的欧式期权价格。
答;除了拥有欧式期权所有者相同的权利之外，美式期权的持有者还有更多其他权利。因此其价值至少与相同欧式期权相等。如果不相等，套利者可以卖空欧式期权并持有一份美式期权的多头，从而获得无风险收益，众多套利者参与套利会使得套利机会最终消失。
举一反三
内容
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为什么标的资产、期限、协议价格都相同的美式期权的价值总是大于欧式期权？
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关于欧式看涨期权和美式看涨期权，若标的资产、执行价格和到期时间均相同，则两者价值（ ） A: 一样大 B: 美式期权大于欧式期权 C: 美式期权小于欧式期权 D: 不确定
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解释为什么一个美式期权的价格至少为其内涵价格？
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解释为什么一个支付股息股票上美式看涨期权的价格至少等于其内涵价格。这对欧式看涨期权也成立吗?解释你的答案。
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描述以下交易组合的最终价值:一个刚刚进入的某资产远期合约多头和对于同一资产的欧式看跌期权的空头。看跌期权的期限与远期合约的期限相同，期权的执行价格等于交易组合刚刚设定时资产的远期价格。证明欧式看跌期权的价格与具有相同期限和执行价格的欧式看涨期权的价格相等。