解释为什么一个美式期权的价格不会小于一个具有相同期限及执行价格欧式期权的价格。
美式期权持有者拥有欧式期权持有者的所有权力，甚至有更多权力。因此它至少与欧式期权价格相同。否则，套利者可卖空欧式期权买入美式期权进行套利。
举一反三
内容
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解释为什么一个美式期权的价格至少为其内涵价格？
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解释为什么一个支付股息股票上美式看涨期权的价格至少等于其内涵价格。这对欧式看涨期权也成立吗?解释你的答案。
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关于欧式看涨期权和美式看涨期权，若标的资产、执行价格和到期时间均相同，则两者价值（ ） A: 一样大 B: 美式期权大于欧式期权 C: 美式期权小于欧式期权 D: 不确定
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以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
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描述以下交易组合的最终价值:一个刚刚进入的某资产远期合约多头和对于同一资产的欧式看跌期权的空头。看跌期权的期限与远期合约的期限相同，期权的执行价格等于交易组合刚刚设定时资产的远期价格。证明欧式看跌期权的价格与具有相同期限和执行价格的欧式看涨期权的价格相等。