针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（）
A: Theta
B: Vega
C: Rho
D: Beta系统性风险
A: Theta
B: Vega
C: Rho
D: Beta系统性风险
B
举一反三
- 针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（） A: ATheta B: BVega C: CRho D: DBeta系统性风险
- 下列不能衡量期权价格风险的希腊值是（ ） A: Vega B: Beta C: Gamma D: Delta
- 表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。 A: Rho 值 B: Vega 值 C: Theta 值 D: Gamma 值
- 64.表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指( )。 A: Vega值 B: Gamma值 C: Rho值 D: Theta值
- ( )= Delta的变化/期权标的证券价格变化。 A: Theta 值 B: Gamma 值 C: Delta 值 D: Rho 值
内容
- 0
反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度的风险指标是（）。 A: Gamma值 B: Theta值 C: Rho值 D: Delta值
- 1
反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度的风险指标是（）。 A: Gamma值 B: Theta值 C: Rho值 D: Delta值
- 2
期权风险度量方法中，通过度量期权价格相对于标的资产价格变化的敏感程度的指标是（ ） A: Delta B: Gamma C: Theta D: Rho
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（ ）是用来衡量delta值对标的资产价格变化的敏感度。 A: Rho B: Gamma C: Theta D: Vega
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衡量期权价值对波动率敏感性的希腊字母是（ ） A: Delta B: Gamma C: Rho D: Vega