针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（）
A: ATheta
B: BVega
C: CRho
D: DBeta系统性风险
A: ATheta
B: BVega
C: CRho
D: DBeta系统性风险
举一反三
- 针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（） A: Theta B: Vega C: Rho D: Beta系统性风险
- 假设某股票价格是10元，看涨期权的Delta为0.6，Gamma=0，02。回答下列问题。 下列关于Delta与Gamma的关系，说法不正确的是（）。 A: Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化 B: Delta是衡量Gamma相对标的物价格变动的敏感指标 C: 只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险 D: 数学上，Gamma是Delta变化的频率
- 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。 A: 两者的风险因素都为标的价格变化 B: 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值 C: 期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大 D: 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
- 下列不能衡量期权价格风险的希腊值是（ ） A: Vega B: Beta C: Gamma D: Delta
- 某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。 A: 卖出4个Delta=-0.5的看跌期权 B: 买入4个Delta=-0.5的看跌期权 C: 卖空两份标的资产 D: 卖出4个Delta=0.5的看涨期权