Theta是衡量Delta值对标的资产敏感度的指标（）
错
举一反三
内容
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衡量期权对标的资产价格敏感性的希腊字母有哪些？ A: Delta B: Gamma C: Theta D: Vega
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Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
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期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（） A: 标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感 B: 无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值 C: 无收益资产期权多头的Gamma值总为正值 D: 期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
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期权风险度量方法中，通过度量期权价格相对于标的资产价格变化的敏感程度的指标是（ ） A: Delta B: Gamma C: Theta D: Rho
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反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度的风险指标是（）。 A: Gamma值 B: Theta值 C: Rho值 D: Delta值