中国大学MOOC: （ ）是用来衡量delta值对标的资产价格变化的敏感度。
举一反三
- （ ）是用来衡量 delta 值对标的资产价格变化的敏感度。
- （ ）是用来衡量delta值对标的资产价格变化的敏感度。 A: Rho B: Gamma C: Theta D: Vega
- 中国大学MOOC: 期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（ ）
- Theta是衡量Delta值对标的资产敏感度的指标（）
- 期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（） A: 标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感 B: 无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值 C: 无收益资产期权多头的Gamma值总为正值 D: 期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现