解释卖出一份看涨期权与买入一份看跌期权的区别
举一反三
- 蝶式价差策略的构成： A: 买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份 B: 买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份 C: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份 D: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
- 买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。 A: 卖出看跌期权 B: 买入看跌期权 C: 卖出看涨期权 D: 买入看涨期权
- 由看涨-看跌期权平价关系可知，买入一份看涨期权相当于持有一份股票、持有一份看跌期权和卖空一份面值为执行价格的无风险国债
- 买入看跌期权同时买入标的资产,到期损益最接近于()。A.()买入看涨期权()B.()卖出看涨期权()C.()卖出看跌期权()D.()买入看跌期权
- 买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（）。 A: 卖出一单位看涨期权 B: 买入标的资产 C: 买入一单位看涨期权 D: 卖出标的资产