2010年6月9日，某外商投资企业签订购货合同，将于9月9日支付货款100万欧元。目前市场汇率EUR/USD=1.2646，该企业不愿承担市场汇率变动导致成本上升的风险，因此向银行买入欧元期权，并支付期权费2.2万美元，执行价为EUR/USD=1.2700，期限三个月。若9月9日EUR/USD=1.3020，则下列说法正确的是( )。
A: 该企业选择行权，节约财务成本1万美元
B: 该企业选择行权，节约财务成本3.2万美元
C: 该企业选择不行权，损失1万美元
D: 该企业选择行权，损失期权费2.2万美元
A: 该企业选择行权，节约财务成本1万美元
B: 该企业选择行权，节约财务成本3.2万美元
C: 该企业选择不行权，损失1万美元
D: 该企业选择行权，损失期权费2.2万美元
举一反三
- 投资者持有 50 万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用 3 个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格（EUR/USD）为 1.3250。此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为 1.3232。3 个月后，欧元兑美元即期汇率为 1.2006，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为 1.2003。该投资者在现货市场（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。（不计手续费等费用） A: 获利 6.13，损失 6.235 B: 损失 6.13，获利 6.235 C: 获利 6.235，损失 6.13 D: 损失 6.235，获利 6.13
- 投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432，3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓价格（EUR/USD）为1.2101.（不计手续费等费用）该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。
- 投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432，3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓价格（EUR/USD）为1.2101。该投资者在现货市场______万美元，在期货市场______万美元。（不计手续费等费用）（） A: 获利6.56，损失6.565 B: 损失6.56，获利6.745 C: 获利6.75，损失6.565 D: 损失6.75，获利6.745
- 投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432，3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓价格（EUR/USD）为1.2101.（不计手续费等费用）该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。 A: 损失6.56，获利6.745 B: 获利6.75，获利6.565 C: 获利6.56，损失6.565 D: 损失6.75，获利6.745
- 某进口企业，6个月后需要支付1000万美元到境外，为了规避汇率风险，客户在我行叙做了买入美元看涨期权，期权费人民币10万，行权价格6.25，则该企业的最大亏损为人民币10万（）