• 2022-06-26 问题

    某个美国企业向澳大利亚出口商品,根据合同3个月后将收到130万澳元,当时澳元的即期汇率为1美元=1.300澳元,期货市场上三个月后到期的澳元的期货价格为1美元= 1.3020澳元。三个月后澳元贬值为1美元=1.3500澳元。 如果该企业不做澳元期货交易,3个月以后将损失多少美元?如果做3个月期澳元期货交易,又将损失多少美元?比较下对企业来说那种情况比较好?

    某个美国企业向澳大利亚出口商品,根据合同3个月后将收到130万澳元,当时澳元的即期汇率为1美元=1.300澳元,期货市场上三个月后到期的澳元的期货价格为1美元= 1.3020澳元。三个月后澳元贬值为1美元=1.3500澳元。 如果该企业不做澳元期货交易,3个月以后将损失多少美元?如果做3个月期澳元期货交易,又将损失多少美元?比较下对企业来说那种情况比较好?

  • 2022-07-27 问题

    2010年6月9日,某外商投资企业签订购货合同,将于9月9日支付货款100万欧元。目前市场汇率EUR/USD=1.2646,该企业不愿承担市场汇率变动导致成本上升的风险,因此向银行买入欧元期权,并支付期权费2.2万美元,执行价为EUR/USD=1.2700,期限三个月。若9月9日EUR/USD=1.3020,则下列说法正确的是( )。 A: 该企业选择行权,节约财务成本1万美元 B: 该企业选择行权,节约财务成本3.2万美元 C: 该企业选择不行权,损失1万美元 D: 该企业选择行权,损失期权费2.2万美元

    2010年6月9日,某外商投资企业签订购货合同,将于9月9日支付货款100万欧元。目前市场汇率EUR/USD=1.2646,该企业不愿承担市场汇率变动导致成本上升的风险,因此向银行买入欧元期权,并支付期权费2.2万美元,执行价为EUR/USD=1.2700,期限三个月。若9月9日EUR/USD=1.3020,则下列说法正确的是( )。 A: 该企业选择行权,节约财务成本1万美元 B: 该企业选择行权,节约财务成本3.2万美元 C: 该企业选择不行权,损失1万美元 D: 该企业选择行权,损失期权费2.2万美元

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