某日GBP/USD的即期汇率为1.6100，某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500，故买入看涨英镑、看跌美元期权，协定汇率是1.6100，期权面值是100，000.00英镑，期权费率是0.96%，为期两周。一周后，GBP/USD汇率涨至1.6250。我*行对于客户卖出上述期权的报价为1.56%。客户选择卖出所买入的期权，客户的收益是（）
A: 590
B: 595
C: 600
D: 605
A: 590
B: 595
C: 600
D: 605
举一反三
- 某日GBP/USD的市场报价为1.6100，某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500，故买入看涨英镑、看跌美元期权，协定汇率是1.6100，为期两周，到期日前客户未平仓，则：如果到期日GBP/USD报价为1.6033，客户会执行期权。
- 在伦敦外汇市场上GBP/USD报价，即期汇率为1.1920/30，3个月远期差价为100/120，则下列说法正确的是： A: 客户即期买入1英镑的价格为1.1930 B: 客户即期买入1英镑的价格为1.1920 C: 客户买入3个月期的英镑，花费1.2040美元 D: 客户买入3个月期的英镑，花费1.2020美元 E: GBP/USD 3个月远期报价为：1.2020/40
- 某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。 A: 卖出英镑期货合约 B: 买入英镑期货合约 C: 卖出英镑期货看涨期权合约 D: 买入英镑期货看跌期权合约
- 某美国公司将于3个月后交付贷款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。 A: 卖出英镑期货看涨期权合约 B: 买入英镑期货合约 C: 买入英镑期货看跌期权合约 D: 卖出英镑期货合约
- 以下哪些期权是风险有限收益有限的？（） Ⅰ买入看涨期权 Ⅱ买入看跌期权 Ⅲ卖出看涨期权 Ⅳ卖出看跌期权 A: Ⅱ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅲ C: Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅳ E: Ⅱ、Ⅲ