以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）
A: 信用风险价值
B: 违约概率
C: 违约损失率
D: 修正久期
A: 信用风险价值
B: 违约概率
C: 违约损失率
D: 修正久期
举一反三
- 以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（） A: A信用风险价值 B: B违约概率 C: C违约损失率 D: D修正久期
- 在信用风险的衡量中，预期损失（）。 A: 等于非预期损失 B: 是难以量化的 C: 等于违约概率与违约损失率的乘积 D: 等于实际损失加上非预期损失
- （）指一旦债务人违约，预期违约的损失占风险暴露总额的百分比。 A: 违约概率（PD） B: 违约损失率（LGD） C: 违约风险暴露（EAD） D: 预期损失（EL）
- 内部评级的关键指标中LGD指的是（） A: 违约概率 B: 违约损失率 C: 违约风险暴露 D: 预期损失
- 以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值叫做（）。 A: 信用损失 B: 已发生的损失 C: 预期信用损失 D: 资产减值损失