在信用风险的衡量中，预期损失（）。
A: 等于非预期损失
B: 是难以量化的
C: 等于违约概率与违约损失率的乘积
D: 等于实际损失加上非预期损失
A: 等于非预期损失
B: 是难以量化的
C: 等于违约概率与违约损失率的乘积
D: 等于实际损失加上非预期损失
举一反三
- 信用风险的构成要素分析以（ ）为中心。 A: 预期损失 B: 非预期损失 C: 违约 D: 损失
- （）指一旦债务人违约，预期违约的损失占风险暴露总额的百分比。 A: 违约概率（PD） B: 违约损失率（LGD） C: 违约风险暴露（EAD） D: 预期损失（EL）
- 以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（） A: 信用风险价值 B: 违约概率 C: 违约损失率 D: 修正久期
- 以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（） A: A信用风险价值 B: B违约概率 C: C违约损失率 D: D修正久期
- 经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。 A: RAROC=（税后净利润-预期损失）/非预期损失 B: RAROC=（税后净利润-非预期损失）/预期损失 C: RAROC=（非预期损失-预期损失）/税后净利润 D: RAROC=（预期损失-非预期损失）/税后净利润