假设金融市场上无风险收益率为2％，某证券的β系数为1.5，预期收益率为8％，根据资本资产定价模型，该证券的预期收益率为（）。
A: 10％
B: 11％
C: 12％
D: 13％
A: 10％
B: 11％
C: 12％
D: 13％
举一反三
- 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。 A: 8% B: 10% C: 12% D: 16%
- 【多选题】假设无风险利率为6%,某证券的β系数为1.2,则()。 A. 当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为18% B. 当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为10.8% C. 当市场预期收益率为15%时,该证券的预期收益率为24% D. 当市场预期收益率为15%时,该证券的预期收益率为16.8%
- 根据资本资产定价模型，影响某种证券预期收益率的因素有（ ）。 A: 无风险收益率 B: 该种证券的β系数 C: 市场证券组合收益率 D: 预期通货膨胀率
- 根据资本资产定价模型，影响某种证券预期收益率的因素有 A: 无风险收益率 B: 该种证券的β系数 C: 市场证券组合收益率 D: 预期通货膨胀率
- 某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为9%，根据资本资产定价模型，该证券（） A: 被低估 B: 被高估 C: 定价合理 D: 条件不充分，无法判断