假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。
A: 8%
B: 10%
C: 12%
D: 16%
A: 8%
B: 10%
C: 12%
D: 16%
举一反三
- 市场预期收益率为12%,无风险收益率为6%,某股票贝塔值为0.9,根据资本资产定价模型,该股票的预期收益率应为() A: 10.8% B: 11.4% C: 13% D: 16.2%
- 假设无风险利率为6%，某风险组合的预期收益率为12%，其β系数等于1，则根据CAPM，该市场组合的预期收益率为()。 A: 4% B: 8% C: 12% D: 16%
- 假设金融市场上无风险收益率为2％，某证券的β系数为1.5，预期收益率为8％，根据资本资产定价模型，该证券的预期收益率为（）。 A: 10％ B: 11％ C: 12％ D: 13％
- 根据资本资产定价模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率应为() A: 在市场预期收益率和无风险收益率之间 B: 无风险收益率 C: 市场预期收益率和无风险收益率之差 D: 市场预期收益率
- 某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（） A: 10.5% B: 10.8% C: 11.2% D: 12%