假设某一无红利支付股票的现货价格为30元,无风险连续复利年利率为10%,求该股票协议价格为25元、有效期为5个月的看涨期权的下限。
举一反三
- 设某一无红利支付股票的现货价格为30元,连续复利无风险年利率为6%,求该股票协议价格为27元、有效期3个月的看涨期权价格的下限。
- 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,则该股票3个月期远期价格为(
- 假设某种不支付红利的股票的市价为25元,年波动率为25%,无风险利率为5%,该股票期权的协议价格为22元,有效期5个月。(1)如果该期权为欧式看涨期权,求该期权的价格;(2)如果该期权为美式看涨期权,求该期权的价格;(3)如果该期权为欧式看跌期权,求该期权的价格;(4)用以上答案检验看涨、看跌期权平价。
- 假设某种不支付红利股票的市价为50元,无风险利率为10%,该股票的年波动率为30%,求以该股票为标的资产的协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。
- 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,市场上该股票的3个月期远期价格为23元,请问远期价格是被( )