某股票期望收益率为4%，其贝塔值是（）。
A: -2.4
B: -1.2
C: -0.8
D: -0.2
A: -2.4
B: -1.2
C: -0.8
D: -0.2
D
举一反三
- 假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。某股票期望收益率为4%，其贝塔值是()。 A: -2.4 B: -1.2 C: -0.8 D: -0.2
- 股票A的期望收益率为12%，贝塔值为1.2；股票B的期望收益率为14%，贝塔值为1.8。如果市场组合的期望收益率为9%，无风险利率为5%。那么，投资者会选择______。 A: 股票A，因为股票A的超额期望收益率是1.2% B: 股票B，因为股票B的超额期望收益率是1.8% C: 股票A，因为股票A的超额期望收益率是2.2% D: 股票B，因为股票B的超额期望收益率是1.4% E: 股票B，因为股票B的贝塔更高
- 在市场处于均衡条件下,股票1的期望收益率为19%,贝塔值为1.7;股票2的期望收益率为14%,贝塔值为1.2。假设CAPM成立,则市场组合的期望收益率为______ %。
- 已知某股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，市场组合的期望收益率为16%，计算该股票的期望收益
- 对股票A和股票B有： 股 票 期望收益率 贝塔值 A 0.12 1.2 B 0.14 1.8 无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么？
内容
- 0
萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益为5％，市场收益率为12％，如果该股票的期望收益率为15％，那么该股票价格（）。 A: 被高估 B: 被低估 C: 合理 D: 无法判断
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贝塔值为零的股票其期望收益率也为零。
- 2
对股票A和股票B有股票期望收益率贝塔值A0.121.2B0.141.8无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么？ A: A，因为期望超额收益率为1.2% B: B，因为期望超额收益率为1.8% C: A，因为期望超额收益率为2.2% D: B，因为期望收益率为14%
- 3
假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。某股票期望收益率为4%，其β值是（）。 A: -0.2 B: -0.1 C: 0 D: 0.1 E: 0.2
- 4
28.贝塔值为零的股票其期望收益率也为0。（ ） A: √ B: ×