在期望收益率-标准差的坐标系中,对于风险厌恶投资者而言
举一反三
- 对于风险厌恶型投资者而言,在( )相同的情况下,其总是会偏好( )较高的投资对象。 A: 风险,收益率 B: 收益率,风险 C: 风险,价格 D: 价格,收益率
- 在期望收益率-标准差的坐标系中,无差异曲线的形状由投资者的风险偏好决定
- 在均值-标准差坐标系中,当资产收益率服从正态分布时,严格风险厌恶型投资者无差异曲线的斜率是
- 在均值-标准差坐标系中,有关风险厌恶者的无差异曲线哪一个是正确的? A: 它是收益和标准差提供了递增效用的投资组合轨迹 B: 它是有相同预期收益率和不同标准差的投资组合轨迹 C: 它是有相同标准差和不同收益率的投资组合轨迹 D: 它是收益和标准差提供相同效用的投资组合轨迹
- 对于证券投资组合,影响投资者的投资效用的因素包括( )。 A: 预期收益率 B: 风险厌恶系数 C: 标准差 D: 投资比率 E: 相关系数