对于证券投资组合，影响投资者的投资效用的因素包括（ ）。
A: 预期收益率
B: 风险厌恶系数
C: 标准差
D: 投资比率
E: 相关系数
A: 预期收益率
B: 风险厌恶系数
C: 标准差
D: 投资比率
E: 相关系数
举一反三
- 证券组合收益率的影响因素包括（）。 A: 投资比重 B: 变化系数 C: 个别资产收益率 D: 标准差
- 已知A 公司证券的预期收益率为12%，标准差为6%，β 系数为 0.8；B 公司证券的预期收益率为20%，标准差为13%；C 公司证券的预期收益率为28%，标准差为 21%，β 系数为 1.2。A、B 两种证券收益率的相关系数为 0.5，A、C两种证券收益率的相关系数为 0.8，无风险收益率为 5%，证券市场平均收益率为 16%。要求：（1）假定 A、B 两种证券构成的投资组合中，A 证券的投资比重为 30%，B 证券的投资比重为 70%，计算该投资组合的预期收益率和标准差。（2）分别计算 B、C 证券的标准差率，比较两者谁的风险更大，并说明理由。（3）假定 A、C 两种证券构成的投资组合中，A 证券的投资比重为 40%，C 证券的投资比重为 60%，计算该投资组合的预期收益率、β 系数和必要收益率。（4）根据（3）的计算结果，判断 A、C两种证券构成的投资组合是否值得投资，并说明理由。
- 在均值-标准差坐标系中，有关风险厌恶者的无差异曲线哪一个是正确的？ A: 它是收益和标准差提供了递增效用的投资组合轨迹 B: 它是有相同预期收益率和不同标准差的投资组合轨迹 C: 它是有相同标准差和不同收益率的投资组合轨迹 D: 它是收益和标准差提供相同效用的投资组合轨迹
- 证券投资组合P的收益率的标准差为0．49，市场收益率的标准差为0．32，投资组合P与市场收益的相关系数为0．6，则该投资组合的贝塔系数为（） A: 0．4 B: 0．65 C: 0．92D
- 证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（） A: 2 B: 1.8 C: 1.6 D: 1.5