关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-07-25 VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（） VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（） 答案： 查看 举一反三 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差—协方差法是最复杂的。（） 两种资产之间的协方差对整个组合收益方差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响。（） 常用的风险价值模型技术主要有()Ⅰ、方差-协方差法Ⅱ、历史模拟法Ⅲ、蒙特卡洛法Ⅳ、预期理论 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅰ、Ⅱ C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D: Ⅲ、Ⅳ 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。 A: 期望法 B: 方差-协方差法 C: 历史模拟法 D: 蒙特卡洛模拟法 资产组合的方差由各资产的权重和方差决定，与各资产之间的协方差无关。()
