投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（）手股指期货合约。
A: 卖出300
B: 卖出360
C: 买入300
D: 买入360
A: 卖出300
B: 卖出360
C: 买入300
D: 买入360
举一反三
- 投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（）手股指期货合约。 A: 卖出300 B: 卖出360 C: 买入300 D: 买入360
- 某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的β系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（）。 A: 卖出1500张指数期货合约 B: 买入1500张指数期货合约 C: 卖出150张指数期货合约 D: 买入150张指数期货合约
- 某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的8系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。 A: 卖出1500张指数期货合约 B: 买入1500张指数期货合约 C: 卖出150张指数期货合约 D: 买入150张指数期货合约
- 某基金经理计划未来买入9000万元股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1．2，此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。担心股市上涨使其买入成本增加，该基金经理应该( )沪深300股指期货合约进行套期保值。 A: 买入120手 B: 卖出100手 C: 卖出120手 D: 买入100手
- 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。 A: 买进120份 B: 卖出120份 C: 买进100份 D: 卖出100份