A: A买进120份
B: B卖出120份
C: C买进100份
D: D卖出100份
举一反三
- 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。 A: A买进120份 B: B卖出120份 C: C买进100份 D: D卖出100份
- 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。 A: 买入120手 B: 卖出120手 C: 卖出100手 D: 买入100手
- 某基金经理计划未来买入9000万元股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1．2，此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。担心股市上涨使其买入成本增加，该基金经理应该( )沪深300股指期货合约进行套期保值。 A: 买入120手 B: 卖出100手 C: 卖出120手 D: 买入100手
- 某基金经理计划买入9000万元股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份泸深300股指期货指数为3000点。担心股市上涨使其买入成本增加，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。 A: 卖出100手 B: 买入120手 C: 买入100手 D: 卖出120手
- 某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。 A: 买入100手 B: 卖出100手 C: 买入150手 D: 卖出150手
内容
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某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。 A: A买入100手 B: B卖出100手 C: C买入150手 D: D卖出150手
- 1
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金经理担心股票市场下跌，卖出2月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。 A: 202 B: 200 C: 222 D: 180
- 2
9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出()手股指期货合约。 A: 200 B: 180 C: 222 D: 202
- 3
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。 A: 202 B: 222 C: 180 D: 200
- 4
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．90该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。 A: 180 B: 222 C: 200 D: 909