执行价格越高,欧式看涨期权与看跌期权的价格之差越大
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
举一反三
- 执行价格越高,欧式看涨期权与看跌期权的价格之差越大
- 标的资产的现价越高,欧式看涨期权与看跌期权的价格之差越大 A: 正确 B: 错误
- 标的资产的现价越高,欧式看涨期权与看跌期权的价格之差越大
- 以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式?? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 根据看涨期权-看跌期权平价定理,下列公式正确的有()。 A: 标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值 B: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 C: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格 D: 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值