执行价格越高，欧式看涨期权与看跌期权的价格之差越大
举一反三
- 执行价格越高，欧式看涨期权与看跌期权的价格之差越大 A: 正确 B: 错误
- 标的资产的现价越高，欧式看涨期权与看跌期权的价格之差越大
- 以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 标的资产的现价越高，欧式看涨期权与看跌期权的价格之差越大 A: 正确 B: 错误
- 具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权，该组合符合：标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。（）