资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（）。
A: 某项资产的总风险
B: 某项资产的非系统性风险
C: 某项资产期望收益率的波动程度
D: 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
A: 某项资产的总风险
B: 某项资产的非系统性风险
C: 某项资产期望收益率的波动程度
D: 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
举一反三
- 根据资本资产定价模型，某项资产的风险收益率取决于该资产的（ ）与市场风险溢价。
- 根据资本资产定价模型，某项资产的期望收益率与贝塔系数之间呈现线性关系
- 根据资本资产定价模型，某项资产的风险收益率取决于该资产的（ ）与市场风险溢价。 A: 系统风险 B: 总风险 C: 财务风险 D: 经营风险
- 下列关于风险和收益关系的说法中，错误的是（） A: 单项资产的β系数反映单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B: 某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率 C: 某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致 D: 某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5％，则该项资产的风险收益率上升10％
- 根据资本资产定价模型，某项资产的期望收益率与贝塔系数之间呈现线性关系：。以下说法...840d1b190c1d1f28.png