根据资本资产定价模型，某项资产的风险收益率取决于该资产的（ ）与市场风险溢价。
系统风险
举一反三
- 根据资本资产定价模型，某项资产的风险收益率取决于该资产的（ ）与市场风险溢价。 A: 系统风险 B: 总风险 C: 财务风险 D: 经营风险
- 根据资本资产定价模型，某资产的风险收益率等于该资产的β 系数与市场风险溢酬的乘积。 （ ）
- 资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（）。 A: 某项资产的总风险 B: 某项资产的非系统性风险 C: 某项资产期望收益率的波动程度 D: 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
- 资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
- 根据资本资产定价模型，市场只对某项资产所承担的非系统风险进行补偿
内容
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在运用资本资产定价模型时，若某项资产的贝塔系数小于零，说明该资产的风险小于市场平均风险。
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资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。（)
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下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是（ ）。 A: 市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大 B: 资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况 C: 资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 D: 资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
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按照资本资产定价模型，资产的风险报酬率是该项资产的p值和市场风险溢价的乘积，而市场风险溢价是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率之差。（）
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下列关于资本资产定价模型的说法正确的有()。 A: 为投资者理解资产收益率(风险溢价)提供了一个“基准”(投资管理) B: 单个证券(资产)的风险溢价取决于其对整个市场组合风险的贡献程度 C: 单个证券的风险溢价与整个市场的风险溢价是成比例的 D: 所有证券的必要收益率都应该落在证券市场线上