两项资产的收益率具有完全负相关关系时,则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。( )
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
举一反三
- 两项资产的收益率具有完全负相关时，该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险()
- 当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险完全不能互相抵消，所以，这样的资产组合不能抵消任何风险。
- 下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系正确的是______。 A: 资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小 B: 资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小 C: 资产间收益如不相关则资产组合总风险最大 D: 资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小
- 假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。 A: 是两项资产各自风险的加权平均 B: 在某种方式组合后可能为零 C: 高于各自风险的加权平均 D: 依靠于两项资产的收益
- 下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（ ）。 A: 资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大 B: 资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大 C: 资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 D: 资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大