当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险完全不能互相抵消，所以，这样的资产组合不能抵消任何风险。

2022-07-28

答案：

错

0
假定一个资产组合由两项资产组成,ρ是两项资产收益率变化的相关系数,当ρ的取值范围为( )时,组合的风险小于两项资产风险的加权平均。 A: ρ<1 B: ρ>0 C: ρ D: ρ≤1
1
关于资产组合风险，正确的是( ) A: 资产之间风险完全正相关时，组合的风险最大 B: 资产之间风险完全负相关时，组合的风险最大 C: 资产之间风险完全不相关时，组合的风险为零 D: 组合的风险与组合中资产风险相关程度无关
2
下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系正确的是______。 A: 资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小 B: 资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小 C: 资产间收益如不相关则资产组合总风险最大 D: 资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小
3
下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（）。 A: 资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大 B: 资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大 C: 资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 D: 资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
4
当资产风险所造成的损失不能由该资产可能获得的收益予以抵消时，应当放弃该资产。这种风险控制策略叫做（）