关于套利的定义，下列说法错误的有（）。
A: 套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌
B: 在进行套利交易时，交易者应注意合约的绝对价格水平
C: “暂时出现不合理价差”为套利提供利润空间
D: “相同或相关资产”能够在套利后使“暂时出现不合理价差”趋向合理，实现利润
A: 套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌
B: 在进行套利交易时，交易者应注意合约的绝对价格水平
C: “暂时出现不合理价差”为套利提供利润空间
D: “相同或相关资产”能够在套利后使“暂时出现不合理价差”趋向合理，实现利润
A,B
举一反三
- 关于套利交易，下列说法错误的有（）。 A: 套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌 B: 在进行套利交易时，交易者应注意合约的绝对价格水平 C: 套利交易在本质上是一种对冲交易 D: 交易者同时持有多头和空头头寸
- 利用相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为（）。 A: 水平价差套利 B: 垂直价差套利 C: 波动率交易套利 D: 看涨期权与看跌期权之间的套利
- 套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌。 () A．正确 B．错误
- 期货套利交易有助于促使不同期货合约价格之间形成合理价差。（）
- 在不同的期货合约之间进行价差交易套利可以分为（）。 A: 期现套利 B: 市场内价差套利 C: 市场间价差套利 D: 跨品种价差套利
内容
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不同的期货合约之间进行价差交易套利可分为（）。 A: 市场内价差套利 B: 市场间价差套利 C: 跨品种价差套利 D: 同品种价差套利
- 1
大量的期货套利交易在客观上使期货合约之间的价差关系趋于（）。 A: 合理 B: 缩小 C: 不合理 D: 扩大
- 2
根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为（）。 A: 正向套利和反向套利 B: 牛市套利和熊市套利 C: 买入套利和卖出套利 D: 价差套利和期现套利
- 3
关于期现套利交易，下列说法正确的是（）。 A: 期现套利有助于形成期货市场和现货市场之间的合理价格关系 B: 当期货和现货市场的价差过大时，交易者可在两个市场之间进行价差套利而获利 C: 当期货价格明显高于现货价格时，套利者可以通过买进现货同时卖出相关期货合约，待合约到期，以所买入的现货进行交割而获利 D: 期现套利是价差套利的一种形式
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当套利者预期不同交割月份的期货合约的价差将扩大时，在不考虑其他因素影响的情况下，套利者会采取( )方式以获得预期的利润。 A: 买进套利 B: 卖出套利 C: 买进套利或卖出套利 D: 不进行套利