利用相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为（）。
A: 水平价差套利
B: 垂直价差套利
C: 波动率交易套利
D: 看涨期权与看跌期权之间的套利
A: 水平价差套利
B: 垂直价差套利
C: 波动率交易套利
D: 看涨期权与看跌期权之间的套利
举一反三
- 在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间进行的是（ ）套利。 A: 看涨期权与看跌期权间 B: 垂直价差 C: 水平价差 D: 波动率交易
- 在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。
- 下列关于水平套利策略的说法，正确的是（） A: 水平套利之所以能获利，主要是因为远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速度 B: 市场处于熊市，预期价格波动幅度小，应买进实值看涨期权或买进虚值看跌期权水平套利 C: 市场处于牛市，且预期价格波动大，应当买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利 D: 市场无趋势，预期价格波动幅度小，应当买进平值看涨期权或买进平值看跌期权水平套利
- 股票价格为50元，无风险年利率为10%，基于这个股票，执行价格均为40元的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格相差7美元，都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会，套利空间为多少（ ）。 A: 不存在套利机会 B: 存在套利，套利空间约为4.95元 C: 存在套利，套利空间约为5.95元 D: 存在套利，套利空间约为6.95元
- 下列关于垂直套利策略的叙述，正确的是（）。 A: 牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益” B: 牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益” C: 牛市看涨期权垂直套利的最大风险为“（高执行价格一低执行价格）一最大收益” D: 牛市看跌期权垂直套利的最大收益为“（高执行价格一低执行价格）一净权利金&rdquo